최대 손실률
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1. 개요[편집]
'최대 손실률(Maximum Drawdown, MDD)' 또는 '최대 낙폭', 최대 손실폭', '최대 하락폭'은 주식 투자에서 손실 가능한 최대 수준을 말한다. 주식 투자 및 기타 형태의 투자에서 중요한 위험 지표이다. 최대 하락폭은 특정 기간 동안 투자 또는 포트폴리오 가치의 최고점에서 최저점까지의 최대 하락폭을 측정하며 일반적으로 백분율로 표시된다. 특정 기간 동안 투자에서 발생할 수 있는 잠재적 손실에 대한 대책을 세울때 필수적이다.
예를 들어 투자 상품의 최대 하락폭이 20%라면 특정 기간 중 어느 시점에 투자 상품 가치가 최고점에서 최저점으로 20% 하락했음을 의미한다.
2. 주의[편집]
MDD에 따른 시나리오를 미리 계획하지 않으면 특히 빚투에서 반대매매가 일어나거나, 자금 관리에 경색이 일어날수 있다. 이경우 손해 실현으로 인해서 걷잡을수 없는 위기에 봉착할 수도 있기 때문에 반드시 투자 전에 고려해야 한다.
보통사람들은 20% 손실조차 견디기 어려워한다는 조사 결과가 있으며 이경우 패닉셀로 인해서 차후 주가 반등시 이익을 놓치는 경우가 많다. 그러므로 분산투자로 인해서 이를 예방할 필요가 있다.
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